Mémoire sur l'évolution du risque de crédit bancaire

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Université Cadi Ayyad

Faculté poly-disciplinaire de Safi

Département Economie et gestion

Mémoire en vue de l’obtention de la Licence

Economie et gestion

Sujet :

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Préparé par :                                                                 Sous la direction des professeurs :

M. MOUFDI Kamal                  M. SAIDI Charaf                                      

Melle. EL HIMEUR Sara         M. ELOUAFA Khalid

                                                     M. ABASSI Abdelaali

Année universitaire : 2017-2018

Condoléance :

              C’est avec une grande douleur et une profonde tristesse que j’ai appris le départ brutal de Monsieur ASSTOUR Mustapha Qu’Allah lui fasse miséricorde.  

        Il y a  des nouvelles comme celle-ci que l’on ne veut pas croire. Des nouvelles qui nous attristent profondément. Un homme qui nous a tellement inspiré et encouragé.

       Afin d’honorer une dernière fois la mémoire de cet  homme qui m’a tout appris. Etait vraiment un super prof et, même si je ne l’ai pas en longtemps. Il aura toujours une place dans ma mémoire. Trois années à suivre ses cours, a profité de son expérience et de sa culture.

      Toutes nos penses et condoléances vont a tous ses proches : familles, amis, collègues, et ses élèves certainement, de ce grand monsieur.

« Adieu Monsieur le professeur…, on ne vous oubliera jamais ».

DEDICACE

A nos chers parents,

Qui nous ont toujours soutenus. Sans vous, nous n’aurions jamais atteint nos objectifs.

Qu'ils récoltent maintenant le fruit de leur patience et de leur amour

A nos chers frères et sœurs,

Qui sont la joie de la famille et les animateurs de tous les moments de notre vie familiale.

Qui nous ont toujours aimé et soutenu.

A tout le corps professoral de la faculté de Safi

Qui nous a inculqué toutes les meilleurs valeurs de la vie en cycle normal et au cours du troisième cycle,

A tous nos amis,

A toutes les personnes qui nous aiment.

Remerciement

       Après avoir rendu grâce à Dieu le tout puissant et le Miséricordieux, qui nous a donné la force et la patience d’accomplir ce modeste travail. Nous tenons à remercier vivement tous ceux qui, de près ou de loin ont participé à la rédaction de ce document, il s’agit plus particulièrement de :

      Monsieur SAIDI Charaf, qui, en tant que Directeurs de mémoire, il est toujours montrés à l’écoute et très disponible tout au long de la réalisation de ce mémoire, ainsi pour l’inspiration, l’aide et le temps qu’il est bien voulu nous consacrer et sans qui mémoire n’aurait jamais vu le jour.

      Ces remerciements vont tout d’abord au corps professoral et administratif de la faculté polydisciplinaire de Safi pour la richesse et la qualité de leur enseignement et qui déploient de grands efforts pour assurer à leurs étudiants une formation actualisée.

     On n’oublie pas nos parents pour leur contribution, leur soutien et leur patience.

    En fin, nous adressons nos plus sincères remerciements à tous nos proches et amis, qui nous ont toujours encouragés au cours de la réalisation de ce projet.

Merci infiniment à tous et à toutes.

Résumé

En recourant de plus en plus aux modèles à forme réduite, la théorie de l’évaluation du risque de crédit bancaire se distance de plus en plus de l’ingénierie financière traditionnelle qui donne la part belle aux modèles structurels. Bien qu’ils postulent l’absence d’arbitrage, les modèles à forme réduite reposant sur la distribution des pertes d’une entreprise dans un monde risque-neutre plutôt que sur un processus de diffusion. Il s’ensuit que la faillite n’est pas un processus prévisible comme dans le modèle original de Merton mais survient de façon subite. L’avenir de l’évaluation du risque de crédit bancaire semble être du côté des modèles hybrides qui combinent les modèles structurels et  les modèles à forme réduite.

Abstract

By using more and more reduced-from models, the valuation theory of credit risk tends to move away from traditional financial engineering which rests on structural models. Although they postulate no arbitrage, reduced-from models are based on the distribution of losses of a firm in a risk-neutral world instead of on a diffusion process. Therefore, failure is not predictable as in the original Merton model but it is sudden.  Hybrid models combining elements of structural and reduced-form models seem to be the orientation of future research in this area.

Sommaire

Introduction générale7

Partie I : Cadre théorique et méthodologique9

  Chapitre 1 : l’analyse du risque crédit 11

  Section1 : Les crédits accordés par la banque 11

1. Définition du crédit 11
2. Les différents types de crédit bancaire12

      Section2 : Le risque de crédit16

1. Définition du risque de crédit16
2. Typologie des risques de crédit17

      Section3 : l’évaluation du risque de crédit19

1. Cas des particuliers20
2. Cas des entreprises21

  Chapitre 2 : La gestion du risque de crédit24

  Section 1 : Généralités sur les moyens de se prémunir du risque de crédit24

1. Les supports25
2. Les garanties26
3. Les clignotants28

      Section 2 : La prévention du risque de crédit31

1. Octroi des crédits bancaire 31
2. Les préventions individuelles du risque de crédit 32

       Section3 : la gestion du risque de crédit pour les particuliers33

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