Les Risques Bancaires

INTRODUCTION AU RISK MANAGEMENT

Typologie des risques

• Notions de risque et de facteurs de risque

Notion de mesure de risque

DE BÂLE II à BÂLE III

• Méthodes standard et interne (IRB)

• Système de notation interne

• Indicateurs bâlois (EAD, PD, LGD, M, …)

• Nouvelles directives de Bâle III

• Ratio d’adéquation des fonds propres

• Enjeux et impacts de la réforme

• La dernière crise : leçons et conséquences

Présentation et analyse de la méthode interne (IRB)

. Paramètres bâlois : PD, LGD, EAD, CCF, …

. Perte attendue et perte exceptionnelle (EL et UL), RWA

. Éléments de réduction des risques : sûretés, garanties, netting, ...

Réforme de Bâle (Bâle II et évolutions Bâle III)

• Introduction aux approches réglementaires : standard et interne (IRB)

• Indicateurs bâlois (EAD, PD, LGD, M, …)

• Ratio de solvabilité : évolutions

Présentation et analyse de la méthode interne (IRB)

. Paramètres bâlois : PD, LGD, EAD, CCF, …

. Perte attendue et perte exceptionnelle (EL et UL), RWA

. Éléments de réduction des risques : sûretés, garanties, netting, ...

Présentation du capital réglementaire

• Objectifs et enjeux de la réforme

• Ratio de Solvabilité

• Présentation des trois piliers

• Présentation méthode IRBA

• Paramètres bâlois PD, LGD, EAD, CCF, M, ...

• Calcul du RWA

• Perte Attendue : EL

• Perte Exceptionnelle : UL

Les indicateurs de performance

• Objectif des indicateurs de performance

• Calcul du RAROC, de la REVA

• Calcul de leurs sensibilités

Calcul des forecasts

• Calcul de l’EL

• Calcul du RWA forecast

• Calcul du NBI forecast

Stress Test

• Comment défi nir un scénario de stress-test

• Calcul de la perte stressée

• Calcul des besoins en fonds propres dans un scénario

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