LE SYSTEMEE FINANCIER MAROCAIN
Fiche : LE SYSTEMEE FINANCIER MAROCAIN. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar nwhy36 • 7 Septembre 2015 • Fiche • 12 071 Mots (49 Pages) • 777 Vues
Sommaire :
Liste des abréviations
Introduction générale
CHAPITRE PRELIMINAIRE : LE SYSTEMEE FINANCIER MAROCAIN
Introduction
SECTION 1 : Cadre légal de l’activité des institutions financières : (Nouvelle réforme de la loi bancaire)
SECTION 2 : La relation avec la clientèle
SECTION 3 : Présentation du « Groupe Banque Populaire ».
CHAPITRE PREMIER : CONCEPTS THEORIQUES SUR LA GESTION DU RISQUE BANCAIRE
Introduction
SECTION 1 : LES RISQUES BANCAIRES
SECTION 2 : LA GESTION DES PORTEFEUILLES DE CREDIT
SECTION 3 : LES REGLES PRUDENTIELLES (BALE 1, BALE 2, BALE 3)
CONCLUSION
CHAPITRE DEUXIEME : LA GESTION DE PORTEFEUILLE CREDIT PAR LA METHODE CREDIT METRICS
Introduction
SECTION 1 : LA NOTATION I NTERNE
SECTION 2 : LA MODELISATION DU RISQUE DE CREDIT
SECTION 3 : L’INSTAURATION DE L’OUTIL RAROC
Liste des abréviations ou sigles
BCP Banque Central Populaire
BPR Banque Populaire Régionale
CR Cout du Risque
EL Expected Loss
DM Default Model
EAD Exposure At Default
LGD Lost Given Default
MEDAF Modèle d’équilibre des actifs financiers
NSFR Net Stable Funding Ratio
PD Probabilité de défaut
PNB Produit Net bancaire
RAPM Risk Adjusted Performance Measure
RAROC Risk adjusted Return on Capital
ROC Return on Capital
ROE Return on equity
RORAC Return on Risk Adjusted Capital
TRG Taux de Récuperation Globale
UL Unexpected Loss
VAR Value At risk
INTRODUCTION GENERALE
L'économie actuelle est riche en crises et pressions suprêmes qui ont scandaleusement dévoilé la fragilité des systèmes bancaires et leurs rôles à amplifier les troubles financiers. Les effets demeurent variés, bien que l'on admet que la cause majeure est la concurrence barbare approuvant les banques à se jeter dans un parcours immodéré aux parts de marchés ordinairement poussant à l'atteinte d'autres activités sensibles des banques commerciales en l'occurrence le contrôle et le Risk management.
En contrepartie de leur abondance et leurs séquelles émouvantes qui n'ont pas arrêtés d'être une menace à l'équilibre de l'environnement bancaire, la gestion des risques n'est devenue concrète que vers les débuts des années 90. A cette époque, les banques en dépit de leur penchant à réaliser des renforcements de leurs fonds propres, en se conformant aux revendications ordonnées par l'accord de Bâle de 1988, se sont investies dans le perfectionnement de nouvelles méthodes leur assurant une meilleure gestion des risques, spécialement le risque de crédit transformé en l'inquiétude N° 1 des banques à cause de son danger épouvantable.
Après quelques années, le comité de Bâle éveillé des limites du premier accord (Bâle I) a manifesté sa détermination de le rectifier et d établir un nouveau procédé (Bâle II) dont la provenance fondatrice est de gratifier les meilleurs exploits en matière de mesure, gestion et prévention du risque ainsi que de donner la permission aux banques ayant détenu un long chemin dans ce domaine d'utiliser leur savoir-faire et leur technologies pour aboutir à une bonne évaluation des risques.
La notation interne étant l'une des mesures majeures employées par le comité de Bâle dans son nouvel accord, a participé à la propagation des nouveautés managériales utilisant cette méthode. Parmi ces nouveautés, on trouve l'approche RAROC ou Risk Adjusted Return On Capital choisie par de nombreux établissements bancaires au degré international. Cette méthode basée sur les souches de la finance contemporaine pointe le perfectionnement du couple risque-rentabilité. Cette dernière a trouvé son domaine de mise en place non seulement comme outil de gestion du risque de crédit, mais également comme instrument de mesure de performance.
La propagation agile du RAROC au niveau de l'univers bancaire et la richesse de ses applications restent deux préceptes parmi d'autres qui ont posé cette notion au coeur d'une grande controverse sur son utilité, son efficience et ses bornes.
La méthodologie RAROC est fondée avant tout sur une évaluation ayant comme buts la couverture des pertes inévitables. Bien qu'elle soit appliquée aux risques de marché, elle est surtout utilisée comme formule de gestion actif - passif. Le fondement basique est de différencier la notion de « pertes moyennes » de celle de «pertes inattendues».
Elle peut être également utilisée « opération par opération ». Pour les crédits aux particuliers, le banquier est dans l'obligation de procéder à une évaluation de la perte moyenne statistiquement attendue. Elle doit d'être couverte ex -ante par les revenus procréés par le crédit, pour que les flux qui proviennent du remboursement favorisent la couverture de cette perte. Et grâce à l'utilisation d'une base de données historique, on détermine les critères suivants :
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- Le taux de perte en cas de défaut,
- L'exposition en cas de défaut
Le présent mémoire possède comme capital but de placer en lumière les allures théoriques et pratiques de cette approche et de se questionner sur sa concordance avec le contexte national, en optant pour une démarche servant à répondre aux propos suivants:
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