Les mesures appliquées par les établissements de crédit pour prévenir le risque systémique

Quelles sont les mesures appliquées par les établissements de crédit pour prévenir le risque systémique ?

Un évènement grave qui affecte un EC peut, en fonction de la taille de l’ets, provoquer des réactions en chaine, qui risquent de déclencher un crise du système, appelé plus souvent risque systémique.

La perte de confiance des clients, provoque un mouvement de retraits massifs auxquels la banque ne pourrait faire face par manque de liquidités. Ce manque de confiance peut provoquer un effet de contagion redouté par les banquiers pour 2 raisons :

D’une part, les déposants pourraient, par précautions effectuer des retraits même dans d’autres banques que celle qui est concernée, propageant rapidement ce manque de liquidités au sein du système.

D’autre part, la banque qui, par illiquidités, ne peut plus honorer ses engagements, induirait des effets négatif en chaine sur l’ensemble des banques.

nous pouvons donc nous poser la question suivante, à savoir :

Quelles sont les mesures appliquées par les établissements de crédit pour prévenir le risque systémique ?

Ces mesures sont de deux ordres, d’une part développer, au sein même de la banque, des outils de surveillance prudentielle et de vérification de la conformité des opérations ; d’autre part, empêcher les risques de se concrétiser de manière systémique.

I La surveillance des EC

Les normes en question sont directement inspirés des normes issus de bale 1, 2 et 3 exprimés par divers ratios.

a. Le ratio de solvabilité

Ce ratio issu de bale II consiste à établir une proportion entre les fonds propres prudentiels et les risques encourus par les EC. Il prend en compte des risques opérationnels et des risques de marché, en complément du risque de crédit ou de contrepartie. Appelé également ratio Mc Donough, il doit être supérieur ou égal à 8%. D’autres ratios peuvent être cités comme le ratio de répartition, le coefficient de liquidités ou encore le coefficient de transformation.

b. Les normes Bale III

L’accord de Bale III comprend un ensemble de mesures destinées à renforcer la résistance des grandes banques internationales ainsi que des mesures spécifiques sur les risques de liquidité. Cette réforme vient compléter une première série d’amendements issus de Bale II, elle vise principalement à :

-renforcer le niveau et la qualité des fonds propres

-Mettre en place un ratio de levier

-Améliorer la gestion du risque de liquidités par la création de 2 ratios de liquidité( ratio à 1 mois et à 1 an)

- renforcer les exigences prudentielles concernant le risque de contrepartie.

c. Le contrôle interne

Les EC doivent également disposer d’un système adéquat de contrôle interne( permanent et périodique) leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités, qui doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes et de l’ACPR.

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