Gestion du risque de contrepartie

Gestion des Risques .

Introduction :

→ On va se focaliser sur le risque de contrepartie.

→ Risque opérationnel : relation relativement neuve. Plus on avance plu son definit le risque opérationnel comme étant le risque qui ne correspond pas à autre chose.

→ risque de liquidité

→ risque financier : risque de marché, risque de change et risque de taux d'interet

→ risque juridique : risque de ne pas respecter la loi du pays sur lequel on est

→ risque de non conformité : risque de ne pas respecter la réglementation bancaire

exemple : obligation d'avoir un DRC client. Si non respect des règles l'ACP peut sanctionner l'établissement financier.

Un risque se paye.

La phase de découverte lors de l'entrée en relation est un moment important lors de relation client.

Le risque de contrepartie va s'engager lors de l'octroie du prêt.

Le quotidien dans la relation client : par exemple mise en place de découvert, rejet …

La gestion d'une situation difficile. L'objectif est de faire en sorte que ce ne soit pas le dernier moment.

Les familles d'engagement :

court terme c'est à dire moins d'un an, ainsi que tous les crédits revolving qui peuvent être de plus d'un an.

° Particulier → Conso → Revolving

° Découvert ( facilité de caisses, ouverture de crédits ). Le découvert est utilisé pour financer du déclage.

° Débit différé

° Pro/Pme

° Crédit trésorerie

° Découvert : le client a 60 jours pour rembourser la ligne de découvert. Lors d'une ouverture de crédit il y a une date d'ouverture et une date de fin à la différence de la facilité de caisses.

° Mobilisation de créances :

° Escompte : Il s'agit d'un crédit causé. On sait ce qui va être financé. ( notion de recours cambiaire ).

° Affacturage : l'interet de l'affacturage est bancaire et logistique. Le client touche immédiatement son argent et sera dépossédé de sa créance.

Un factor demande toujours des garanties.

Pour detecter un factor dans un bilan on regarde le montant des immobilisations financières.

° Dailly, loi qui encadre le transfert de créances entre une banque et un client.

° Mobilisation de créances nées à l'étranger

Moyen long terme,

° Particulier :

° Crédit consommation

° Crédit travaux

° Crédit immobilier : Résidence principale ou investissement immobilier ( prêt in fine )

° Entreprises/Pme

° moyen de production

° immobilisation

° Fond de commerce/LBO

Il faut faire attention au bénéficice attendu d'un investissement. Il faut savoir idenfitifier les gains de l'investissement ( hausse capacité de production, hausse des ventes, baisse des cout des production, economie d'echelle ).

Un LBO est un rachat par levier financier. Le LBO est un emprunt qui n'est pas productif. C'est une charge lourde qui pese sur une entreprise. L'analyse d'un LBO se fait sur un prévisionnel et non sur une situation actuelle.

° Rachat de patientel

Deux types d'engagement :

engagement par signature. Il s'agit des cautions.

instruments de couvertures et outils de couvertures.

° credit bail mobilier ( financer machines )

° credit bail immobilier ( financier un batiment )

° Location

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