Crédit Scoring

Sélection de clientèle

Plan du Cours

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Enjeux, Modélisation

Mesure de performance,

construction des variables

Biais, Modèles de Durée

Utilisation à l’acceptation

Utilisation Bâle II et Marketing

Veille Technologique

Examen

C. Cattelan

C. Cattelan

V. Mouveroux

C. Cattelan

V. Mouveroux

V. Mouveroux

Cyrille Cattelan: cyrille.cattelan@groupe-eurofactor.com, 0672148294

Vincent Mouveroux: vmouveroux@sofinco.fr, 0614434247

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Séance 1

1. La sélection de clientèle

1. Problématique du Crédit Scoring

2. Autres problématiques

2. Modélisation

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Critère endogène qualitatif

Population d’estimation

Modèles économétriques à variable latente (logit, probit)

Analyse discriminante

Modèle de durée

Comparaison des approches

Autres modèles

1.

2.

Segmentation

Réseau de neurones

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1.1 Problématique du crédit scoring

• Octroi de crédit: un demandeur de crédit demande un financement à un organisme

préteur

• Question de l’organisme: est ce que l’emprunteur va rembourser son crédit?

– L’organisme a besoin d’évaluer le risque de défaillance de l’emprunteur

– Le risque est le facteur critique de la rentabilité d’un établissement de crédit

• Exemple; marge de 1%, perte de 100% si défaillance, p=probabilité de défaillance

• Gain= 1% x (100-p)-100% x p => Gain > 0 si p < 100/101 < 1%

– Un arbitrage entre: perte de marge et prendre du risque

• Le crédit est un produit dont le coût unitaire est inconnu (à cause de l’évaluation du

risque)

– => prévision du risque à partir des caractéristiques de l’emprunteur pour évaluer ce coût

• Un score: l’outil de prévision de ce risque et donc de décision d’attribution du

crédit : Oui/ non; tarification différenciée

– Dissocier la partir commerciale du risque

– Obtenir une politique d’octroi Nationale et homogène

– Former et aider les forces commerciales

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ACCEPTE

Exemple: Score d’octroi

Client

calcul du

score

demande

d’information

20 ans

Médecin

Célibataire

Base de

données

d’octroi

note de

score

+3

+5

probabilité

d’être un

bon payeur

0

stockage

Locataire 0

Note de score : +8

Un score est un

système de points

barre

de

score

risque

limite

SI note

>

barre

SI note

<

barre

REFUSE

Un score est un

classement

Points clés:

 Un score est un classement obtenu en sommant des points

Le score d’octroi évalue le risque de non-paiement de toute demande

Permet:

un arbitrage entre volume de production et risque engrangé

de choisir et contrôler son niveau de risque

de prévoir son niveau de risque et de tarifer en conséquence

d’augmenter la productivité

...