L'activité d'octroi de crédit

L'activité d'octroi de crédit ou de prêt constitue pour les institutions financières bancaires la principale source de revenus. Mais il s'agit aussi de l'activité la plus risquée et l'on comprend pourquoi l'évaluation du risque de prêt demeure la préoccupation majeure de ces institutions.

Alors toute décision d'une banque implique l'appréciation d'un risque, donc une anticipation de l'évolution attendue de chaque situation.

De plus la dimension de la banque et l'importance des investissements que sa croissance exige, entraînent un accroissement de l'incertitude qui s'attache à toute décision, et augmentent de manière sensible les risques courus.

On peut définir le risque de crédit comme étant un risque de pertes consécutives au défaut d'un emprunteur face à ses obligations, ou à la détérioration de sa solidité financière ou de sa situation économique au point de dévaluer la créance que l'établissement de crédit détient sur lui.

On comprend clairement qu'il existe donc trois types de risque de crédit :

- Un risque de défaut : C'est le risque qu'un emprunteur ne soit pas en mesure de faire face à ses engagements de paiement (incapacité d'honorer ses obligations de paiement des intérêts et/ou du principal d'une créance).

- Le risque de dégradation du SPREAD: Le SPREAD de crédit est la prime de risque qui lui est associée. Sa valeur est déterminée en fonction du volume de risque encouru (plus le risque est élevé, plus le SPREAD l'est). Le risque de dégradation du SPREAD est le risque de voir se dégrader la qualité de la contrepartie (dégradation de sa note) et donc l'accroissement de sa probabilité de défaut. Cela conduit à une hausse de sa prime de risque, d'où la baisse de la marge sur intérêts.

-Le risque de recouvrement: Le taux de recouvrement permet de déterminer le pourcentage de la créance qui sera récupéré en entreprenant des procédures judiciaires, suite à la faillite de la contrepartie. Le recouvrement portera sur le principal et les intérêts après déduction du montant des garanties préalablement recueillies.

1-La prévention du risque de crédit :

Les établissements bancaires utilisent l'analyse financière et les méthodes supervisées De DATA MINING dans un but de prévenir le risque de crédit.

1.1-Pour les particuliers :

Qui sollicitent un crédit, la prévention du risque passe le SCORING d'octroi. L'évaluation des risques-clients (crédit SCORING en anglais) désigne un ensemble d'outils financiers d'aide à la décision utilisés pour évaluer automatiquement la solvabilité d'un «tiers » ainsi que le risque de non-remboursement des prêts. Le crédit SCORING est « le processus d'assignation d'une note(ou score) à un emprunteur potentiel pour estimer la performance future de son prêt (FLAMAN.1997).

Lorsqu'un établissement de crédit doit décider s'il accepte ou non de prêter à un particulier qui n'est pas encore client, il ne dispose d'aucune donnée comportementale. Les informations sont déclaratives

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